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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构(gou)造(zao)大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）

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