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经过测算，“大(da)宗(zong)交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月(yue)5日报(bao)告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

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