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2、经过测算，“大宗交(jiao)易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们(men)根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）