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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表(biao)现更佳。因(yin)此，我们(men)根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗交易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）