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2025-08-16 20:42:22 作者:秦实奕

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1、期(qi)货深度贴水有(you)望收敛(lian),价差套利(li)机会增多:基差视角,预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力(li)来自于几方(fang)面因素,其一,2023 年 6 月之后(hou)存量场外产品发行递(di)减,因多(duo)单抛售而导致的贴水加深压力(li)减弱(ruo);其(qi)二,陆续有(you)管理(li) 人使用股指(zhi)期货多单替代股票组合(he)进行(xing)收益增厚;其三,深度贴水一般不利于中性策略的发行;其四(si),股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的(de)票息及报(bao)价, 后续潜(qian)在股指多(duo)单有望入场。在价差波动剧烈的环境(jing)中,跨(kua)期套利机会显现,建议(yi)关注 IC、IM 远近价(jia)差收窄的交易可能。

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2、本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨,北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面(mian),市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬(tai)升,量能(neng)指标转入积极区间,截至周五(2025.06.27,下同),量能择时指标仅北证50维持谨慎观点,其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄,对冲成本(ben)(年(nian)化)均有减小。资金(jin)面方面,ETF资(zi)金出现止盈,股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出,科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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