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1、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续(xu)表现更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组(zu)合(he)。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日(ri)报告(gao)《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十(shi)一》）

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