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经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率(lv)”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此(ci)，我们根据(ju)“高成(cheng)交(jiao)、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方(fang)式构造大宗交易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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