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结构上,6月宽基(ji)指数ETF以净赎回为(wei)主,净赎回(hui)规模靠前的主要为(wei)沪(hu)深300、创业板和科创板ETF,中证500及上证50ETF小幅净申购。
沪深300股票池中(zhong),本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性,使(shi)得二季(ji)度(du)总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善,使得即将到来的(de)中报业绩期,在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压,但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策(ce)的支持下,预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳,经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面,目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右,进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应,这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过(guo),我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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