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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续(xu)表现(xian)更(geng)佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化(hua)选(xuan)股系列报告之十一》）