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2、经过测(ce)算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日(ri)成交金(jin)额波动率”越低的股票，其(qi)后续(xu)表现更佳。因此(ci)，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式(shi)构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）