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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金(jin)额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见(jian)2023年8月5日报告《提(ti)炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十一(yi)》）