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2025-08-15 13:15:01 作者:张宇翔

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经过测算,“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交(jiao)金额(e)波动率”越低的股票(piao),其后续表现更佳(jia)。因此,我(wo)们根据“高(gao)成交、低波动”原(yuan)则,通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易(yi)组合。(组合构造详情见(jian)2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一》)

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