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2、经(jing)过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后(hou)蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）