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1、经过(guo)测算(suan)，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

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