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2、经过(guo)测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越(yue)高、“6 日成交金(jin)额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根(gen)据“高(gao)成交(jiao)、低(di)波动(dong)”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）