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2、经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴(yun)含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十一》）