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经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动(dong)率”越低的股(gu)票(piao)，其后续表(biao)现更佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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