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2、经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额(e)波动率(lv)”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造(zao)大(da)宗交易组(zu)合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系(xi)列报告之十一》）