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2、经过测(ce)算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频(pin)调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月(yue)5日报告(gao)《提炼大宗(zong)交(jiao)易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十(shi)一》）