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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低(di)的股票，其后续表现更(geng)佳。因此，我(wo)们根(gen)据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量(liang)化选股系列(lie)报告之十一》）

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