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总(zong)结来看，政策的“有限发力”与科(ke)技和新消费等新增(zeng)长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致(zhi)再度(du)收缩但也难以转化为全局(ju)性的修(xiu)复。对市场和资产而言(yan)，过剩流动性的“资金盛”与有限(xian)回报(bao)的“资产荒”，导致整体指数难(nan)有趋(qu)势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在(zai)历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债务水平，但(dan)支持高成长性的(de)新兴产(chan)业发展，国内移动互联网领域投资高(gao)速增(zeng)长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费(fei)电(dian)子、计算机与传(chuan)媒等大涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月，**强(qiang)调降(jiang)低企业杠(gang)杆率，不过在中美贸易摩擦背景下(xia)，国产替代兴起，高端(duan)制造为代表(biao)的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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十年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指(zhi)以國傢(jiā)(jia)信(xin)用爲(wèi)基礎(chǔ)，由中央**髮(fà)(fa)行的以(yi)十年(nian)爲期限的國債。由于其具有安全性高(gao)、流動(dòng)性強(qiáng)、收益(yi)穩(wěn)定等特點(diǎn)，十年期國債收益率常被(bei)視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成爲各類(lèi)資産(chǎn)定(ding)價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債市(shi)“壓(yā)(ya)艙(cāng)石”。

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1、经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波(bo)动(dong)”原(yuan)则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十一》）

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元(yuan)，显著强化了港股流动性(xing)环境。资(zi)金面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场(chang)的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。