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2、经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动(dong)率”越低的(de)股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波(bo)动”原(yuan)则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的(de)超额信息——量化选(xuan)股系列报告(gao)之十一》）