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2025-08-17 06:27:16 作者：张锦潇

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2、经过测算(suan)，“大宗(zong)交易成交金(jin)额(e)比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股(gu)系列报告之十一》）

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