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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

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