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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金(jin)额波动率”越低的股(gu)票，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交(jiao)易背后蕴含的(de)超(chao)额信息——量化选股系列报告之十一》）

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