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2、经过(guo)测算，“大(da)宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十一》）