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2、经过测(ce)算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月(yue)频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提(ti)炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）