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2、经过测(ce)算，“大宗交易成交(jiao)金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额(e)波动率(lv)”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大(da)宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）