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1、经过测(ce)算,“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票,其后续表现更佳。因此,我们根据(ju)“高成交、低(di)波动(dong)”原则,通过月频调(diao)仓方式构造大宗交易组合。(组(zu)合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十(shi)一》)
2、中信证券认为,对于银(yin)行的投资策略,资(zi)金面是长逻辑。公(gong)募(mu)新规的(de)正向(xiang)影响,叠加险(xian)资对(dui)稳定回报型权益(yi)资产需求的(de)延续,机构增配空间仍存。
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