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1、经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续(xu)表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大(da)宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超(chao)额信息——量化选股(gu)系列(lie)报告(gao)之(zhi)十一》）

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