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经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）

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