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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓(cang)方式构(gou)造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超(chao)额信(xin)息——量化选股系列报(bao)告之十一》）

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