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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额(e)波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据(ju)“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗(zong)交易(yi)背(bei)后蕴含的超(chao)额(e)信息——量化(hua)选股系列报告之(zhi)十一》）