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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货(huo)主力合约贴水率环比上一交易(yi)周下降。IF当月合(he)约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。IH当(dang)月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近(jin)一季度平均每周基差变(bian)化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、本(ben)周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证500股票(piao)池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、截面波动率来看😠🍑😡💗，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👙👝👘，短期Alpha环境减弱👜。近一个季度看🥑🥕💯，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍒🤬🩳，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🤍，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👿🍓，Alpha环境一般。