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在(zai)不择(ze)时(shi)的情况下,期权侧多头替代策略较(jiao)难贡献出超过(guo)期货多(duo)头策略的超(chao)额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略(lve)贡献了约 3% 的区间超额收益率,但仍略低于次月合约的多头(tou)替代。合成类策略整(zheng)体表(biao)现较弱,核心原因在期权侧合成(cheng)贴水(shui)始终弱于(yu)期货贴水,导致合成多头收益(yi)偏弱。
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