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经过测算,“大宗交易成交(jiao)金额比率(lv)”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票,其后续表现更佳。因此,我们根据“高成交、低波动”原则,通(tong)过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合(he)。(组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列(lie)报告之十一》)
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