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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金(jin)额(e)波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）